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Es ist zu beachten, dass dabei nichts über die Reihenfolge der Summation ausgesagt wird siehe summierbare Familie. Für nichtnegative ganzzahlige Zufallsvariablen ist oft die folgende Eigenschaft hilfreich [4].

Diese Eigenschaft wird im Abschnitt über den Erwartungswert einer nicht-negativen Zufallsvariablen bewiesen. In vielen Anwendungsfällen liegt im Allgemeinen uneigentliche Riemann-Integrierbarkeit vor und es gilt:.

Dies ist äquivalent mit. Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen lassen sich auch über den Erwartungswert ausdrücken. Dieser Zusammenhang ist oft nützlich, etwa zum Beweis der Tschebyschow-Ungleichung.

Das Experiment sei ein Würfelwurf. Wenn beispielsweise mal gewürfelt wird, man also das Zufallsexperiment mal wiederholt und die geworfenen Augenzahlen zusammenzählt und durch dividiert, ergibt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Wert in der Nähe von 3,5.

Es ist jedoch unmöglich, diesen Wert mit einem einzigen Würfelwurf zu erzielen. Eine Lösung des Paradoxons stellt die Verwendung einer logarithmischen Nutzenfunktion dar.

Diese Aussage ist auch als Formel von Wald bekannt. Sie wird z. Dies ist der Satz von der monotonen Konvergenz in der wahrscheinlichkeitstheoretischen Formulierung.

Die kumulantenerzeugende Funktion einer Zufallsvariable ist definiert als.

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